Handbook of Modeling High-Frequency Data in Finance - Viens, Mariani

Данное пособие представляет собой сборник статей, которые описывают текущую эмпирической и аналитической работы по выборочных данных с высокой частотой в финансовой отрасли.
В сегодняшнем мире многие поля сталкиваются с все больших объемов данных. Финансовые выборочных данных с высокой частотой не является исключением. Этих громадных объемов данных создают особые проблемы в мире финансов, так и традиционные модели и информационные технологии, инструменты могут быть плохо подходят для справиться с их размеров и сложности. Вероятностное моделирование и анализ статистических данных пытаться обнаружить того, из кажущийся беспорядок; этот объем может служить в качестве руководства для различных новые системные подходы о том, как осуществлять эти количественные деятельности с высокочастотных финансовых данных.
Объем разделен на три отдельные части. Первая часть посвящена практической работе с высокой частота данных. Начиная справочник таким образом согласуется с первым типом активности, что, как правило, предпринятой, когда сталкиваются с данными:, чтобы посмотреть на его стилизованные черты. Книга вторая часть-это переход между эмпирической и теоретической информации и фокусируется на свойства долгую память, также известный как большой дальности зависимость. Модели для акций и индексных данных с такого рода зависимость на уровне квадрат возвращает, например, приходят в русло; в высоких частот финансов, диапазон зависимость может усилиться, делая длинные памяти важным предметом исследования. Третья и последняя часть томе представлены новые аналитические и результаты моделирования предложил придать строгий смысл, некоторые трудные моделирование вопросы, заданные высокой частота данных в сфере финансов. Сложные математические инструменты используются, в том числе стохастического исчисления, теории управления, анализ Фурье, прыгать процессов, и интегро-дифференциальные методы.
Редакция выражает свою глубочайшую благодарность всем авторам за их талант и труд, чтобы объединить этот справочник, многие анонимные рефери, который помог отв. совершенствования их работы, и к Уайли для принятия публикации в реальность.

Краткое содержание

Вход для слушателей