Quantitative financial economics - Cuthbertson, Nitzsche

 

Многочисленные письма и тот факт, что первый тираж распродан о том, что многие считают его положительным NPV инвестиций. Это отрадно, так как пока эти вещи не превратился в крупный кино, денежные вознаграждения автору, не так велика. Моя жена, в настоящее время считает, что прямое возвращение в час усилий меньше, чем компетентным сантехник и она права. Но ей еще предстоит факторов в положительные внешние эффекты и теории реальных опционов, что мой контраргумент в любом случае. Тем не менее, склонных к риску и с указанием различной долгосрочные обязательства чистая, я не собираюсь отказываться от своего дневную работу(ы).

Когда пригласил на обед, в сопровождении лучших вин кто-то еще можно купить, и попросил, чтобы подготовить второе издание, наступает критическая точка поздно вечером, когда вы неизменно говорят : " да". Это ошибка. Причина очевидна. Если бы не электронные копии, масса-нибудь в этой области, что появилось за последние 10 лет будет заполнить Альберт-Холл. Исследования и первый проект были велики, последующих проектов и не так, и в конце концов, это была агония - День сурка. Для меня это было бы легко-Книга Слишком Далеко". Но случайно, для второго издания, мне удалось завязать отличный судебно-соавтор в Дерк Ницше.

Для тех из вас, кто купил первое издание, взгляд на " реклама* на обложке сообщает, что второе издание составляет около 65% нового материала и " старый материал " также была обновлена. Мы надеемся, что мы выбрали последовательной, интересный и разнообразный спектр тем. Для тех, кто незаконно скопирован первое издание, и, может быть, и у меня подписать его фотокопию, - я ценю вашу преданность делу принудительной личный вклад в иностранной помощи. Но я надеюсь, вы вспомните, что для этого много-улучшенное издание второе, вы могли бы " Покажите Мне Деньги".

Кто же это?

Книга ориентирована на студентов, на количественных Магистра в области финансов и финансовой экономики, а также должны быть полезным на программы PhD. Все, что вам нужно, а предпосылкой является основной курс обучения в теории финансов (с сопровождающим математике), и что-то на современной эконометрики временных рядов. - Либо финансовых специалистов, которые хотят " получить ручки " о существовании какого-либо практическое значение во всем том, что учебный материал (ответ : " да, есть - иногда"), также должна окунуться в соответствующих точках. По крайней мере, вы сможете на месте ли бедный император, как он выходит из своей башне из слоновой кости и неторопливо на рынок, смотрит sartorially вызов.

В книге мы рассмотрим основные теоретические идеи в ценообразования (spot) активов и определение стратегических инвестиционных решений (с использованием дискретного анализа времени), а также с анализом конкретных торговых стратегий. Иллюстративный эмпирические результаты представлены, хотя это отнюдь не является исчерпывающим (или мы надеемся, что изнурительные). Акцент делается на интуицию-за финансовых и экономических концепций и математику и статистику, мы должны проанализировать эти идеи в строгой манере. Мы считаем, что позволяет материал " входа " в последние исследовательские работы в этих областях, и мы надеемся, что он также призывает читателя, чтобы перейти к исследовать ценообразования производных финансовых инструментов, финансовой инженерии и риск-менеджмента.

Мы надеемся, что вам понравится книга, и она приведет вас к несметные богатства кто знает, может быть, это может стать началом прекрасной дружбы. Во всяком случае, максимально использовать то, что после всех наших прошлых усилий, наша цель теперь-чтобы понять все, и ничего не опубликуете. Будет ли это повышение социального благосостояния, только время и вы можете сказать.

Attachments:
FileОписание
Access this URL (http://www.statosphere.ru/downloads/books/quant/CuthbertsonNitzsche.rar)Quantitative financial economics - Cuthbertson, Nitzsche 

Краткое содержание

Вход для слушателей