Прогнозирование в системе Statistica в среде Windows - Боровиков


Боровиков - Прогнозирование в Statistica

Данная книга посвящена стохастическому прогнозированию в системе STATISTICA в среде Windows. Особенностью книги является то, что она состоит из двух взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга частей: практической, в которой подробно, с переводом основных опций и диалоговых окон описано прогнозирование в системе STATISTICA, и теоретической, в которой изложены основные идеи, методы и результаты теории стохастического прогнозирования.

 

 

 

 

Совмещение двух частей книги, с нашей точки зрения, должно привести к тому, что читатель фундаментально осваивает методы и приемы прогнозирования: от знакомства с математическими основами до приобретения практических навыков в системе STATISTICA (Методы прогнозирования в условиях рынка).

В основе книги лежит курс, читаемый авторами в Московском государственном институте электроники и математики (МГИЭМ).

Эта книга первая на русском языке, где практика прогнозирования на персональном компьютере совмещена с математическими основами прогнозирования.

STATISTICA является интегрированной системой комплексного статистического анализа и обработки данных в среде Windows и занимает устойчивое лидирующее положение на рынке статистического программного обеспечения. Она полностью согласована со всеми стандартами Windows. Отдельные модули, из которых построена система, являются полноценными приложениями.

В книге дается подробное техническое описание диалоговых окон, терминов и перевод основных опций, используемых для прогнозирования в системе STATISTICA. Подробно разбираются примеры прогнозирования реальных и модельных данных. Книга дополнена англо-русским словарем основных терминов по прогнозированию.

Прогнозирование моделей авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего (глава 2, 3, 4) имеет ясную методику, реализуемую в следующей последовательности:

идентификация, или определение модели, которая описывает наблюдаемый временной ряд;

оценка параметров модели;

исследование адекватности модели;

прогноз.

И эту методику мы хотели донести до читателя во всей ее отчетливости.

Каждый из этапов методики легко доступен в пакете STATISTICA в среде Windows. Исследователь не испытывает перегрузок, связанных с подготовкой данных, проверкой результатов, построением графиков, рассмотрением альтернативных вариантов, а действует в привычной среде: "клише" анализа задано системой, и все необходимые инструменты исследований у него под рукой. Например, исследование и прогнозирование временных рядов в рамках ARIMA Авторегрессия и проинтегрированное скользящее среднее, реализованные в системе STATISTICA и рассмотренные в данной книге, соответствуют методическим основам, изложенным в книге Бокса и Дженкинса "Анализ временных рядов и прогнозирование" (М.: "Мир", 1974). Образно можно сказать, что реализованный в системе диалог ARIMA является перенесением методологии Бокса и Дженкинса из мира математических идей и моделей в мир современных компьютерных технологий. Поэтому в диалоге нет пропусков, и все необходимые статистики и графики доступны в нужный момент.

Современные финансовые рынки открывают широкий простор для применения статистических методов, которые позволяют не только провести необходимые расчеты, но и выработать оптимальные правила действий. Даже если эти правила не просто применить, а ограничения модели в строгом виде не выполняются, они служат разумной отправной точкой, на которую можно ориентироваться для выработки рациональных действий.

Для тех, у кого нет под рукой книги по техническому анализу, мы сочли целесообразным написать небольшую главу по элементам технического анализа в системе STATISTICA.

Система STATISTICA® (фирма производитель StatSoft) соединяет в себе разрабатываемые примерно в течение 50 лет статистические методы обработки данных с новейшими компьютерными технологиями.

Возможности системы по проведению технического анализа соизмеримы с возможностями такой специализированной системы, как MetaStock или с модулями, реализованными в системах международных информационных агентств. Однако как специализированная система STATISTICA открывает несравненно большие возможности для численного и углубленного статистического анализа данных.

Большим достоинством системы является наличие встроенного языка STATISTICA BASIC, позволяющего моделировать временные ряды, описывающие, например, котировки акций, и проигрывать различные варианты их "продолжения", оценивать качество прогноза, риск при использовании определенной стратегии игры.

По результатам читательского опроса, проведенного журналом "Technical Analysis of Stocks and Commodities" (1997, Bonus Issue) "Технический анализ Товарных и Фондовых Рынков" STATISTICA получила наивысший рейтинг среди ряда пакетов статистической обработки данных.

С книгой (глава 5) непосредственно соприкасаются современные руководства по техническому анализу, в частности, книга Дж. Мэрфи "Технический анализ фьючерсных рынков". Известно, что технический анализ понимается его авторами как исследование динамики рынка с целью прогнозирования. В техническом виде анализа основной упор делается на графические, а не на математические методы, построение и интерпретация графиков скорее искусство, чем наука. Данный анализ может быть продвинут с помощью развитых аналитических средств. Наша точка зрения состоит в том, что одним из возможных направлений развития технического анализа является использование статистических методов, и этому, по мысли авторов, должна способствовать данная книга.

Авторы выражают глубокую благодарность:

кандидату физико-математических наук, доценту кафедры "Теория вероятностей и математическая статистика" А.М.Протасову;

рецензентам, взявшим на себя нелегкий труд прочитать рукопись в первоначальном варианте;

корпорации "СофтЛайн", эксклюзивно распространяющей систему STATISTICA в России и оказавшей нам всемерную поддержку;

Центру Современных Информационных Технологий и Математического Образования (МГИЭМ) и его руководителю кандидату технических наук, доценту Г.П.Путилову за содействие в работе;

Декану факультета "Прикладная математика" (МГИЭМ), доктору физико-математических наук, профессору В.А. Каштанову;

Российскому Департаменту информационного агентства TENFORE за предоставление архивной информации о международных индексах.

Наша особенная благодарность и признательность М.В.Онищенко, выполнившей неоценимую работу по подготовке рукописи к печати.

Отзывы на книгу и замечания просим направлять по адресу: 109028 г.Москва, Б.Трехсвятительский переулок, д. 3/12, МГИЭМ, кафедра "Теории вероятностей и математической статистики", тел.: (095) 916-88-38, statist: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

Скачать книгу

Комментарии  

 
0 #6 Садовничая Надежда 06.03.2012 23:35
Доброго времени суток!
Спасибо! Скачала книгу - будем начинать знакомиться с пакетом!
п.с. ребят, кто делал прогнозы по фьючерсам - отзовитесь - нужна помощь и/или наставление(за неделю надо сделать работу)
Цитировать
 
 
0 #5 Гаврилова Ж 14.09.2011 11:19
Спасибо, как раз по учебе нужно!!
Цитировать
 
 
+2 #4 ing 07.08.2011 08:51
Спасибо! 8)
Цитировать
 
 
+3 #3 кроот 01.08.2011 10:04
Полезная вещь, реально
Цитировать
 
 
+2 #2 Dr. Hooker 10.07.2011 09:38
Спасибо за книгу!
Цитировать
 
 
+5 #1 Алексей 05.07.2011 14:51
Спасибо за подборку Боровикова в одном месте! Успехов вашему сайту ;-)
Цитировать
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Краткое содержание

Вход для слушателей